Strategie 
Aktien – Marktneutral

Universum
European liquid equities

ISIN
DE000A2PB6X2

Währung
EUR

Auflagedatum
17. Juli 2019

Lukrative Anlagemöglichkeiten durch alternative Daten

Auf Satellitenbildern, im Datenverkehr des Webs oder in Umfragedaten - überall hinterlassen Unternehmen einen digitalen Fußabdruck ihrer Geschäftstätigkeit. Diese sogenannten "alternativen Daten" liefern höchstwertvolle Firmeninformationen, die sich in traditionellen Finanzdaten nicht, oder nur verzögert, widerspiegeln. Die Anzahl der verfügbaren Datensätze wächst von Tag zu Tag und bietet immer bessere Analysemöglichkeiten. Aus diesem Informationsvorsprung lassen sich lukrative Anlagemöglichkeiten realisieren – oft lange bevor traditionelle Marktteilnehmer reagieren.

Machine Learning & Künstliche Intelligenz

Alternative Daten sind aufgrund ihrer Struktur oft schwer zu analysieren. Der Einsatz von quantitativen Methoden und Machine Learning Modellen, einem Teilbereich der KI-Forschung, sind unabkömmlich, um aussagekräftige Unternehmensinformationen zu extrahieren. In Verbindung mit ökonomischem Sachverstand implementiert QI Investment hieraus quantitative Handelsstrategien. Die marktneutrale Ausrichtung ermöglicht marktunabhängige Renditen.

Dr. Axel Stahmer über ART AI Europe - Market Neutral

Vita: Dr. Axel Stahmer

Promotion:

  • ESMT Berlin, Forschung zu Investorenverhalten, insbesondere in Krisenzeiten
  • Harvard University Boston, Research zu Kapitalstrukturbewegungen

Studium:

  • LMU München, ESSEC Paris

Berufliche Stationen:

  • Gründungspartner bei QI Investment GmbH
  • JP Morgan London, Strukturierung von Aktien und Multi Asset Strategien für institutionelle Anleger
  • Castik Capital Partners München, Investment Manager in einem Fonds mit 1 Mrd an AuM

Dr. Axel Stahmer beantwortet Fragen institutioneller Anleger zur Investmentstrategie:

Was ist das Besondere an dem Investmentprozess?
Dr. Axel Stahmer: Der Anlageprozess von QI leitet sich von unserem systematischen Investmentansatz ab. Grob gesagt, unterscheiden sich systematische und traditionelle Investmentansätze im Kern darin, auf welcher Ebene Investmententscheidungen getroffen werden. Traditionelle Fonds wägen Einzelinvestments gegeneinander ab. Systematische Fonds wägen Investmentkonzepte gegeneinander ab. Der große Vorteil von Investmentkonzepten ist es, dass diese sehr gut quantitativ und objektiv zu testen sind. Dieser Vorteil wird mit Datenqualität und -menge weiter zunehmen. Das prägt unseren Investmentprozess. Wir wenden quantitative Methoden auf traditionelle sowie neue Datenquellen an, um am Puls von Unternehmensentwicklungen zu sein. Wenn wir sehen, dass wir mit einem weiteren Konzept Unternehmensentwicklungen wesentlich besser einschätzen können als der Markt, durchlaufen wir mehrere Analysephasen bevor es Teil der Anlagestrategie wird. Auf Basis der Einzelinvestments gibt es dann keine subjektive Entscheidung mehr. Gleichzeitig wissen wir aber genau, auf welchen Überlegungen eine bestimmte Portfoliozusammensetzung unserer Strategie beruht.

Ist der Fonds immer voll investiert?
Dr. Axel Stahmer: Ja, der Fonds ist bis auf einen sehr kleinen Cash Anteil immer voll investiert. Dies hat zwei Gründe: Erstens erwirtschaftet gehaltenes Geld im Moment keine Rendite. Zweitens sichern wir den Fonds gegen Marktschwankungen ab und sind deshalb nicht darauf angewiesen, das Exposure je nach Marktphase anzupassen. Zweck des Fonds ist es eine Anlagealternative zu bieten, die keine Meinung benötigt, ob sich der Gesamtmarkt positiv oder negativ entwickeln wird.

Wie wirkt sich eine hohe Volatilität auf den Fonds aus?
Dr. Axel Stahmer: Volatilität an sich wirkt sich nicht fundamental auf den Fonds aus. Durch die marktneutrale Anlage ist der Anleger gegen starke Schwankungen abgesichert. Der Ansatz ist konzipiert für Anleger, die nicht genau einschätzen wollen, wie sich der Gesamtmarkt entwickelt, also in welche Richtung es geht und auch ob wir in volatilere oder stabilere Zeiten steuern.

Detaillierte Informationen zum ART AI Europe - Market Neutral AK I

WKN / ISIN:

A2PB6X / DE000A2PB6X2

FONDSWÄHRUNG:

Euro

AUFLAGEDATUM:

17.07.2019

GESCHÄFTSJAHRESENDE:

30.06.

INVESTMENTGESELLSCHAFT:

Universal Investment GmbH

SUB-ADVISOR:

QI Investment Advisory GmbH

HAFTUNGSDACH:

BN & Partners Deutschland AG

VERWAHRSTELLE:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

FONDSKATEGORIE:

Marktneutraler europäischer Aktienfonds

ERTRAGSVERWENDUNG:

Ausschüttend

LAUFENDE KOSTEN:

1,7%

PERFORMANCEGEBÜHR p.a.:

Bis zu 15% der jährlich erwirtschafteten Rendite über 1,5% p.a.

AUSGABEAUFSCHLAG:

0% (effektiv)

MINDESTANLAGE:

100.000 Euro

VERFÜGBARKEIT:

Börsentäglich

Sie sind interessiert an Informationen zum Fonds ART AI Europe - Market Neutral?

An was genau sind Sie interessiert?

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Erich Schilcher
AGATHON CAPITAL

Mail: erich.schilcher@agathon-capital.de
Telefon: 0221 975868-31

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