KI im Portfoliomanagement: Symbiose aus etablierte Kapitalmarktmodelle und maschinellen Lernen

Der ART AI US Balanced investiert auf eines hausintern entwickelten Machine Learning-Modell zur Aktienauswahl aus dem Anlageuniversum des S&P 500. Dieses Modell verknüpft eigene Forschung im Bereich des maschinellen Lernens aus großen Datenmengen und die rigorose Anwendung statistischer Verfahren mit etablierter Kapitalmarktforschung. Im Vergleich zu herkömmlichen quantitativen Methoden ermöglicht die Anwendung von maschinellem Lernen Finanzdaten so detailliert zu analysieren, dass komplexe, nicht-lineare Zusammenhänge erfasst werden können.

    Anlagestrategie & -ziele:

    • Portfolio mit einer flexiblen Aktienquote zwischen 0 und 50 Prozent auf Basis der Selektion des S&P 500-Universums
    • Stabile, positive Renditen für den Investor bei einem reduzierten Verlustrisiko im Vergleich zum Aktienmarkt 
    • Präzise Erfassung der sich im Zeitverlauf kontinuierlich wandelnden Abhängigkeiten an den globalen Kapitalmärkten, sollen überdurchschnittliche Rendite-Risikoparametern generieren

    Wertentwicklung

    ART AI US Balanced - AK I

    ISIN: DE000A2PB6S2
    Quelle der Daten: https://fondsfinder.universal-investment.com | Stand 08.11.2024

    Monatliche Wertentwicklung (in %)

    Quelle der Daten: https://fondsfinder.universal-investment.com | Stand 08.11.2024
    JanFebMrzAprMaiJunJulAugSepOktNovDezYTD
    2019    -2,41%2,08%-0,94%-0,57%1,72%0,35%0,70%-0,77%0,08%
    2020-1,16%-3,21%-6,03%2,49%0,18%0,52%0,55%0,62%-0,68%-0,70%4,11%0,46%-3,17%
    20210,57%1,85%3,63%1,25%0,01%-0,50%-0,33%0,25%-0,77%0,26%-0,43%1,82%7,78%
    20220,37%-0,25%1,19%-0,27%0,41%-1,24%0,09%-0,32%-0,80%0,65%0,13%-1,15%-1,23%
    20230,39%-0,18%-0,45%-0,51%-1,99%2,59%0,89%-2,09%-1,44%-1,26%3,39%2,31%1,46%
    20241,05%1,80%0,82%-2,40%1,94%1,41%0,65%1,03%0,78%-0,35%1,87% 8,87%

    Wertentwicklung kumuliert (in %)

    Quelle der Daten: https://fondsfinder.universal-investment.com | Stand 08.11.2024
    1 M1 J3 J5 J10 Jseit Aufl.KJ202120222023
    Fonds1,6313,9210,5713,0713,978,877,78-1,231,46
    Fonds p.a.3,412,492,40

    ART AI US Balanced AK R

    ISIN: DE000A2PB6T0
    Quelle der Daten: https://fondsfinder.universal-investment.com | Stand 08.11.2024

    Monatliche Wertentwicklung (in %)

    Quelle der Daten: https://fondsfinder.universal-investment.com | Stand 08.11.2024
    JanFebMrzAprMaiJunJulAugSepOktNovDezYTD
    2019    -2,43%2,05%-0,96%-0,59%1,69%0,32%0,67%-0,79%-0,12%
    2020-1,18%-3,23%-6,05%2,46%0,15%0,50%0,52%0,60%-0,71%-0,72%4,10%0,43%-3,44%
    20210,54%1,83%3,62%1,28%-0,02%-0,52%-0,35%0,21%-0,80%0,25%-0,45%1,80%7,54%
    20220,35%-0,27%1,16%-0,30%0,39%-1,27%0,07%-0,35%-0,84%0,63%0,11%-1,18%-1,52%
    20230,36%-0,20%-0,49%-0,52%-2,03%2,57%0,87%-2,11%-1,47%-1,29%3,37%2,28%1,16%
    20241,03%1,78%0,81%-2,44%1,95%1,39%0,62%1,01%0,76%-0,37%1,87% 8,65%

    Wertentwicklung kumuliert (in %)

    Quelle der Daten: https://fondsfinder.universal-investment.com | Stand 08.11.2024
    1 M1 J3 J5 J10 Jseit Aufl.KJ202120222023
    Fonds1,6113,649,6411,5512,268,657,54-1,521,16
    Fonds p.a.3,122,212,12

    Fondsdaten + Fakten

    ART AI US Balanced AK I

    WKN / ISIN: A2PB6S / DE000A2PB6S2
    FONDSWÄHRUNG: Euro
    AUFLAGEDATUM: 02.05.2019
    GESCHÄFTSJAHRESENDE: 30.04.
    INVESTMENTGESELLSCHAFT: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
    SUB-ADVISOR: Ultramarin Capital GmbH
    HAFTUNGSDACH: BN & Partners Deutschland AG
    VERWAHRSTELLE: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
    FONDSKATEGORIE: Mischfonds ausgewogen, international
    ERTRAGSVERWENDUNG: Ausschüttend
    LAUFENDE KOSTEN: 1,48% p.a.
    PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 3,5%)
    AUSGABEAUFSCHLAG: 0%
    MINDESTANLAGE: 50.000 Euro
    VERFÜGBARKEIT: Börsentäglich

    ART AI US Balanced AK R

    WKN / ISIN: A2PB6T / DE000A2PB6T0
    FONDSWÄHRUNG: Euro
    AUFLAGEDATUM: 02.05.2019
    GESCHÄFTSJAHRESENDE: 30.04.
    INVESTMENTGESELLSCHAFT: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
    SUB-ADVISOR: Ultramarin Capital GmbH
    HAFTUNGSDACH: BN & Partners Deutschland AG
    VERWAHRSTELLE: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
    FONDSKATEGORIE: Mischfonds ausgewogen, international
    ERTRAGSVERWENDUNG: Ausschüttend
    LAUFENDE KOSTEN: 1,78% p.a.
    PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 3,5%)
    AUSGABEAUFSCHLAG: Keiner
    MINDESTANLAGE: 1 Anteil
    VERFÜGBARKEIT: Börsentäglich

    ART AI US Balanced - Alle Fondsdokumente

    Anteilklasse I

    WKN / ISIN: A2PB6S / DE000A2PB6S2

    Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken! 

    ►Ultimofactsheet_DE000A2PB6S2
    ►Kostenblatt_DE000A2PB6S2
    ►PRIIPSKID DE000A2PB6S2  
    ►Verkaufsprospekt_DE000A2PB6S2
    ►Wertentwicklung_DE000A2PB6S2

    Link zur Website der Universal Investment:
    ►Übersicht aller Dokumente zum Fonds

    Anteilklasse R

    WKN / ISIN: A2PB6T / DE000A2PB6T0

    Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken! 

    ►Ultimofactsheet_DE000A2PB6T0
    ►Kostenblatt_DE000A2PB6T0
    ►PRIIPSKID DE000A2PB6T0  
    ►Verkaufsprospekt_DE000A2PB6T0
    ►Wertentwicklung_DE000A2PB6T0

    Link zur Website der Universal Investment:
    ►Übersicht aller Dokumente zum Fonds

    Fondsberater - Ultramarin Capital

    Ultramarin ist Wegbereiter für eine neue Form von Anlageentscheidungsprozessen basierend auf Künstlicher Intelligenz. Das interdisziplinäre Team besteht aus Experten in den Bereichen Finance, Computer und Data Science sowie Mathematik, Physik und Neurowissenschaften. Seit Gründung - in 2017 - arbeitet das Team daran, die komplexe Dynamik von Einflussgrößen und Interdependenzen auf Finanzmärkten in holistischen Modellen abzubilden und mit den Best Practices moderner Investmentprozesse zu kombinieren. Ultramarin ist eingebettet in die globale KI-Community, im engen Austausch mit führenden Universitäten und Mitglied des Institute for Quantitative Investment Research (Inquire Europe). Bereits heute ist Ultramarin einer der wichtigsten Innovationstreiber für KI-basierte Analysen und Entscheidungsprozesse im Asset Management.


    Sie sind interessiert an Informationen zum Fonds ART AI US Balanced?

    An was genau sind Sie interessiert?

    Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie zu uns Kontakt auf.

    Erich Schilcher
    Geschäftsführer
    Tel: 0221 975868-31
    E-Mail senden
    LinkedIn-Profil

    Lars Postall
    Senior Sales Manager
    Tel: 0221 975868-36
    E-Mail senden
    LinkedIn-Profil