Symbiose aus Kapitalmarktforschung und maschinellem Lernen
Der ART AI US Balanced folgt einer aktiven, quantitativen Anlagestrategie. Der zugrundeliegende Anlageprozess verbindet die Analyse von wissenschaftlich anerkannten und langjährig erforschten Finanzdaten mit Methoden des maschinellen Lernens (ML). Durch die zugrundeliegenden ML-Modelle können hochkomplexe Abhängigkeiten erfasst und Anlageentscheidungen auf Basis umfassenderer Datenanalysen als bei herkömmlichen Verfahren getroffen werden.
Positive Renditen bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduziertem Verlustrisiko
Zielsetzung des Fonds ist das Erwirtschaften von positiven Renditen bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduziertem Verlustrisiko. Um diese Zielsetzung in jeder Marktlage bestmöglich zu erreichen, werden mit den entwickelten ML-Modellen Long-Portfolios generiert und der Investitionsgrad des Fonds dynamisch zwischen 0 und 50 Prozent gesteuert. Die Selektion der Aktien stammt aus dem S&P 500 Universum, die verbleibende Liquidität wird in Investment-Grade-Anleihen investiert.
06.10.2021 | Die Leistungen von Artificial Intelligence im Asset Management
Julien Florian Jensen spricht über die Leistungsfähigkeit und den Mehrwert von künstlicher Intelligenz im Asset Management. Anhand von Beispielen beschreibt er den Anlageprozess und zeigt, was den Maschine-Learning-Ansatz Othoz von konventionellen Asset Managern unterscheidet. Ein Blick in die Zukunft rundet das Thema ab.

Mit Machine Learning einen Mehrwert in der Kapitalanlage generieren
22.06.2021 | Julien Florian Jensen, Executive Director | Othoz Capital im Interview mit Tim Habicht. Geschäftsführender Gesellschafter | Fundview GmbH
Die von Anlegern gerne gestellten Fragen, wie man als Asset Manager den “Markt“ einschätzt und welche Auswirkungen das aktuelle Börsenumfeld auf die Zusammensetzung und die Performance des Portfolios hat, werden deshalb so unterschiedlich beantwortet, weil es so viele verschiedene Investmentschulen gibt. Das Handwerkszeug reicht von makroökonomischen Größen, fundamentalen Bewertungsgrößen von Unternehmen über die technische Analyse von Kursverläufen bis hin zu nachhaltigen Bewertungskriterien.
Wäre es nicht interessant, mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz eine Analyse fahren zu können, die im Kontext all dieser Bewertungsschulen, simultan, die Attraktivität jedes einzelnen Unternehmens in Bezug auf die gewünschte Zielfunktion des Portfolios ermittelt?
Genau das leistet der Investmentansatz der Othoz Capital. Die Erfahrungen in der Praxis sind sehr ermutigend. Wir können es Anlegern nur empfehlen, sich mit dieser Vorgehensweis näher zu beschäftigen.
Dr. Daniel Willmann über ART AI US Balanced und die Bedeutung von Daten
Vita: Dr. Daniel Willmann
Studium:
- Betriebswirtschaftslehre und Accounting & Finance an der WHU – Otto Beisheim School of Management, der Ross School of Business an der University of Michigan und der London School of Economics and Political Science
- Spezialisierung in Kapitalmarktforschung und Unternehmensfinanzierung
- Dissertation „Myopic Management in the Context of Corporate Financing” an der RWTH Aachen und der Wharton Business School
Berufliche Stationen:
- Gründer und Geschäftsführer Othoz GmbH und Othoz Capital GmbH

Maschinelles Lernen, Kapitalmarktforschung und Mehrwert für den Anleger
Dr. Daniel Willmann gibt Einblick in die Möglichkeiten, die sich aus dem Einsatz von künstlicher Intelligenz am Kapitalmarkt ergeben, und die Arten von Daten, aus deren Analyse die künstliche Intelligenz erzeugt wird.
Wie kann ich als Privatanleger künstliche Intelligenz für den Vermögensaufbau nutzen?
Dr. Willmann: Die Erzeugung von künstlicher Intelligenz durch maschinelles Lernen bietet unter zwei Grundvoraussetzungen entscheidende Vorteile: Erstens, es bedarf großer Mengen an Daten, die mithilfe maschinellen Lernens analysiert werden können. Zweitens, nur wenn die untersuchten Zusammenhänge hochkomplex und für den Menschen schwer zu erfassen sind, kann durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ein entscheidender Mehrwert geschaffen werden. Kapitalanlageprozesse sind prädestiniert für den Einsatz künstlicher Intelligenz, weil sowohl große Mengen an Kapitalmarktdaten vorliegen und die Zusammenhänge an den globalen Kapitalmärkten auch sehr komplex und vielschichtig sind. Der ART AI US Balanced umfasst auch eine Anteilklasse für Privatanleger und bietet ihnen die Chance in einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Investmentfonds zu investieren.
Welchen Mehrwert wollen Sie mit Ihrem KI Fonds für den Privatanleger schaffen?
Dr. Willmann: Der dem ART AI US Balanced zugrundeliegende Kapitalanlageprozess basiert auf Forschungsergebnissen unserer sehr technologisch- und wissenschaftlich-geprägten Firma im Bereich des maschinellen Lernens. Der ART AI US Balanced verfolgt eine defensivere Strategie: Mithilfe eines Machine Learning Modells wird ein Aktienportfolio erzeugt und der Investitionsgrad des Fonds abhängig vom jeweiligen Kapitalmarktumfeld dynamisch zwischen 0 und 50 Prozent gesteuert. Die verbleibende Liquidität wird in Renten investiert. Das Machine Learning Modell ist darauf trainiert, für die Anleger stabile Renditen bei begrenztem Verlustrisiko zu erzielen.
Sie sprechen von der Wichtigkeit von Daten für die quantitative Analyse, welche Arten von Daten fließen in Ihre Modelle ein?
Dr. Willmann: Aus unserer Sicht ist die Symbiose von fundierter Kapitalmarktforschung und maschinellem Lernen entscheidend. Daher werten wir keine Facebook- oder Twitter-Daten aus, sondern fokussieren uns auf wissenschaftlich-anerkannte Informationsträger. Für unsere Aktienstrategien mit intelligenter Quotensteuerung sind das im Wesentlichen makroökonomische als auch firmenspezifische Daten. Dadurch können wir die Attraktivität einzelner Titel im Kontext der jeweils aktuellen Kapitalmarktsituation bewerten.
Detaillierte Informationen zum ART AI US Balanced AK R
WKN / ISIN: | A2PB6T / DE000A2PB6T0 |
FONDSWÄHRUNG: | Euro |
AUFLAGEDATUM: | 02.05.2019 |
GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 30.04. |
INVESTMENTGESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
SUB-ADVISOR: | Othoz Capital GmbH |
HAFTUNGSDACH: | BN & Partners Deutschland AG |
VERWAHRSTELLE: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
FONDSKATEGORIE: | Mischfonds ausgewogen, international |
ERTRAGSVERWENDUNG: | Ausschüttend |
LAUFENDE KOSTEN: | 1,78% p.a. |
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: | Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 3,5%) |
AUSGABEAUFSCHLAG: | Keiner |
MINDESTANLAGE: | 1 Anteil |
VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
ART AI US Balanced AK R | Jetzt informieren und ordern

Der direkte Weg zu Ihrem Depot
Hier sehen Sie unsere Auswahl an Fonds und Depotbanken für Privatanleger.
Sollten bei der Orderaufgabe Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Kundencenter der entsprechenden Plattform in Verbindung oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@agathon-capital.de.
Sie sind interessiert an Informationen zum Fonds ART AI US Balanced AK R?

Andere Anleger interessierten sich auch für:

ART AI Europe - Market Neutral AK R
Mit einem systematischen Analyseansatz und der zunehmenden Anzahl an Datenquellen Unternehmensentwicklungen besser einschätzen als der Markt.
Mehr zum Fonds ART AI Europe - Market Neutral
ART AI EURO Balanced - AK R
Analyse großer Mengen an heterogenen, aber kapitalmarkt-theoretisch fundierten Finanzdaten mit Methoden des maschinellen Lernens ist Basis der aktiven Investmentstrategie.
Mehr zum Fonds ART AI EURO Balanced
ART Transformer Equities R
Investments in Unternehmen, die sich mittel- oder unmittelbar mit der Blockchain-Technologie auseinandersetzen und somit hochinteressantes Rendite-Potenzial bieten.
Mehr zum Fonds ART Transformer Equities
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R
Risikokontrollierte Partizipation am Aktienmarkt durch Volatility Control
Mehr zum Fonds HMT Euro Aktien VolControl