Verknüpfung von etablierten Kapitalmarktmodellen und maschinellem Lernen aus großen Datenmengen

Der dem ART AI EURO Balanced zugrundeliegende Anlageprozess verknüpft eigene Forschung im Bereich des maschinellen Lernens aus großen Datenmengen und die rigorose Anwendung statistischer Verfahren mit etablierter Kapitalmarktforschung. Wissenschaftlich anerkannte Finanzdaten werden mit Hilfe maschinellen Lernens kontinuierlich so detailliert analysiert, dass auch hochkomplexe Zusammenhänge erfasst und somit breiter fundierte Anlageentscheidungen getroffen werden können. Im Rahmen der kontinuierlichen Analyse von firmenspezifischen und makroökonomischen Daten passen sich die Modelle wechselndem Marktverhalten an und werden dem kontinuierlichen Wandel der Kapitalmärkte gerecht.

Zuverlässige Erträge bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduziertem Verlustrisiko

Anlageziel des ART AI EURO Balanced ist, für den Investor positive Renditen bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduziertem Verlustrisiko zu erwirtschaften. Um dies in jedem Marktumfeld bestmöglich zu erreichen, werden mit den entwickelten Modellen die im Rahmen des Anlageziels optimalen Portfoliogewichte für jeden Titel des definierten Universums prognostiziert und der Investitionsgrad des Fonds dynamisch zwischen 0 und 50% gesteuert. Das aktuelle Live-Portfolio wird regelmäßig mit dieser optimalen Portfolioallokation verglichen und entsprechend angepasst. Die Aktienselektion des ART AI EURO Balanced stammt aus dem STOXX Europe 600 Universum, die verbleibende Liquidität wird in europäische Investment-Grade-Anleihen investiert.

31.01.2024 | Ultramarin Capital News

Monatliches Update zu den Themen:

  • Rendite
  • Risiko
  • Risikoadjustierte Rendite
  • Allokation

Update ART AI EURO Balanced 01/2024

Monatsbericht "ART AI EURO Balanced":

Monatsbericht ART AI EURO Balanced 01/2024

„Künstliche Intelligenz als Allheilmittel?"

14.11.2023 | Fundview Interview mit Julien Florian Jensen, Executive Director bei Ultramarin Capital

Künstliche Intelligenz ist aktuell eines der Top-Themen der Fondsbranche. Doch setzen die handelnden Personen auch bei der Portfolio-Allokation auf den Hype? KI-Experte Julian Jensen erläutert im Gespräch mit fundview, warum Techwerte im eigenen Haus weiterhin untergewichtet sind.


 Fundview Interview mit Julien Florian Jensen ansehen!


KI-Boutique Ultramarin: „Der KI-Hype ist Fluch und Segen zugleich.“

25.09.2023 | Fundview Interview mit Julien Florian Jensen, Executive Director bei der Othoz Capital

Die Fondsboutique Ultramarin setzt bereits seit einigen Jahren auf Künstliche Intelligenz. Ob der aktuelle Hype eher Fluch oder Segen ist, beantwortet Julien Florian Jensen von Ultramarin im Gespräch mit Tim Habicht von fundview. Zudem erläutert er, wie KI die Asset-Management-Branche seiner Meinung nach verändern wird und wie Ultramarin KI in den eigenen Prozessen einsetzt.


 Fundview Interview mit Julien Florian Jensen ansehen!


06.10.2021 | Die Leistungen von Artificial Intelligence im Asset Management

Julien Florian Jensen spricht über die Leistungsfähigkeit und den Mehrwert von künstlicher Intelligenz im Asset Management. Anhand von Beispielen beschreibt er den Anlageprozess und zeigt, was den Maschine-Learning-Ansatz Othoz von konventionellen Asset Managern unterscheidet. Ein Blick in die Zukunft rundet das Thema ab.

Dr. Daniel Willmann über ART AI EURO Balanced und die Bedeutung von Daten

Vita: Dr. Daniel Willmann

Studium:

  • Betriebswirtschaftslehre und Accounting & Finance an der WHU – Otto Beisheim School of Management, der Ross School of Business an der University of Michigan und der London School of Economics and Political Science
  • Spezialisierung in Kapitalmarktforschung und Unternehmensfinanzierung
  • Dissertation „Myopic Management in the Context of Corporate Financing” an der RWTH Aachen und der Wharton Business School

Berufliche Stationen:

  • Gründer und Geschäftsführer Ultramarin GmbH und Ultramarin Capital GmbH

Daten, Training, Generalisierungsfähigkeit – Dr. Daniel Willmann gibt Einblick in die Bedeutung von Daten für Ultramarin

Warum verfolgen Sie einen streng datengetriebenen Anlageansatz?
Dr. Willmann: Daten und daraus gewonnene Informationen bestimmen das Anlageverhalten der Marktteilnehmer und damit die Preisbildung am Kapitalmarkt. Mit den von uns verwendeten Methoden des maschinellen Lernens analysieren wir große Mengen an verschiedensten – aber stets wissenschaftlich anerkannten – Informationsträgern. Ziel ist die Entwicklung von Modellen mit höchster Generalisierungsfähigkeit – das heißt, Modelle mit maschinellem Lernen auf Basis historischer Daten so zu trainieren, dass sie auch auf Basis zukünftiger Daten sinnvolle Anlageentscheidungen treffen können. Modelle mit hoher Generalisierungsfähigkeit sind dem beständigen Wandel der globalen Kapitalmärkte gewachsen und erlauben, auch in wechselnden Umfeldern nachhaltige und wesentliche Mehrwerte für den Investor zu erzielen.

Wie lässt sich eine solche, von Ihnen beschriebene, hohe Generalisierungsfähigkeit der Modelle erreichen?
Dr. Willmann: Zum einen ist hier die Qualität und der Umfang des analysierten Dateninputs entscheidend. Die Modelle können immer nur so gut sein, wie die ihnen zur Verfügung stehenden Daten. Zum anderen haben wir eine Software und Machine Learning Infrastruktur geschaffen, die es uns erlaubt, den Input unseres quantitativen Anlageprozesses – also Finanzmarktdaten – direkt mit dem Output – also dem gewünschten Anlageziel, einem bestimmten Risiko-Rendite-Profil – zu verknüpfen. Unsere Machine Learning Modelle sind darauf ausgelegt, in den Finanzmarktdaten auch hochkomplexe Zusammenhänge zu erkennen, auf Basis derer Anlageentscheidungen getroffen werden können, die die Wahrscheinlichkeit maximieren, das Anlageziel zu erreichen. Diese direkte Verknüpfung der in den Daten ermittelten Zusammenhänge mit der Erreichung des Anlageziels erlaubt die Erreichung einer besonders hohen Generalisierungsfähigkeit.

Nach Lancierung des ART AI US Balanced mit dem S&P 500 Universum im Fokus der Aktienselektion steht beim ART AI EURO Balanced nun das STOXX Europe 600 Universum im Fokus. Warum?
Dr. Willmann: Unsere Machine Learning Modelle werden direkt auf Basis von Daten erzeugt. Daher sind Qualität und Vergleichbarkeit der Inputdaten von entscheidender Bedeutung für die Güte der Modelle. Bei unseren ersten beiden UCITS-Fonds haben wir uns für das S&P 500 Universum entschieden, da wir diese Anforderungen an die Inputdaten für den amerikanischen Aktienmarkt bereits ab den frühen 90er Jahren sicherstellen können. Im europäischen Raum war das Umfeld damals hinsichtlich Währung, Gesetzgebung und Regulierung deutlich heterogener, was die Vergleichbarkeit der für diesen Zeitraum vorliegenden Daten erschwert. Auf Basis unserer Forschung der letzten Jahre haben wir unseren Ansatz inzwischen aber auch auf den europäischen Raum erweitert und Kooperationen mit weiteren Datenanbietern aufgebaut. Daher freuen wir uns, mit dem ART AI EURO Balanced eine Lösung geschaffen zu haben, die wie der ART AI US Balanced eine defensivere Strategie verfolgt und stabile Renditen bei begrenztem Verlustrisiko erzielen soll, dies aber durch Selektion europäischer Aktien umsetzt.

Detaillierte Informationen zum ART AI EURO Balanced

WKN / ISIN: A2PMXJ / DE000A2PMXJ0
FONDSWÄHRUNG: Euro
AUFLAGEDATUM: 01.10.2019
GESCHÄFTSJAHRESENDE: 30.09.
INVESTMENTGESELLSCHAFT: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
SUB-ADVISOR: Othoz Capital GmbH
HAFTUNGSDACH: BN & Partners Deutschland AG
VERWAHRSTELLE: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
FONDSKATEGORIE: Mischfonds ausgewogen, Euro
ERTRAGSVERWENDUNG: Ausschüttend
LAUFENDE KOSTEN: 1,49% p.a.
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 3,5%)
AUSGABEAUFSCHLAG: 0%
MINDESTANLAGE: 50.000 Euro
VERFÜGBARKEIT: Börsentäglich
WKN / ISIN: A2PMXK / DE000A2PMXK8
FONDSWÄHRUNG: Euro
AUFLAGEDATUM: 01.10.2019
GESCHÄFTSJAHRESENDE: 30.09.
INVESTMENTGESELLSCHAFT: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
SUB-ADVISOR: Othoz Capital GmbH
HAFTUNGSDACH: BN & Partners Deutschland AG
VERWAHRSTELLE: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
FONDSKATEGORIE: Mischfonds ausgewogen, Euro
ERTRAGSVERWENDUNG: Ausschüttend
LAUFENDE KOSTEN: 1,79% p.a.
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 3,5%)
AUSGABEAUFSCHLAG: Keiner
MINDESTANLAGE: 1 Anteil
VERFÜGBARKEIT: Börsentäglich

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Erich Schilcher
Geschäftsführer
Tel: 0221 975868-31
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Jürgen Büschges
Senior Sales Manager
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Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-36
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